litlas
ログインアカウント作成

Kenneth J. Singleton

1982–2014 年に発表

26
論文数
20,296
被引用数
26
h 指数
26
i10 指数

被引用数

Kenneth J. Singleton の年別被引用数1981 年: 被引用 1 件1982 年: 被引用 5 件1983 年: 被引用 7 件1984 年: 被引用 2 件1985 年: 被引用 9 件1986 年: 被引用 25 件1987 年: 被引用 9 件1988 年: 被引用 21 件1989 年: 被引用 28 件1990 年: 被引用 24 件1991 年: 被引用 24 件1992 年: 被引用 16 件1993 年: 被引用 20 件1994 年: 被引用 18 件1995 年: 被引用 14 件1996 年: 被引用 30 件1997 年: 被引用 15 件1998 年: 被引用 20 件1999 年: 被引用 38 件2000 年: 被引用 22 件2001 年: 被引用 47 件2002 年: 被引用 65 件2003 年: 被引用 43 件2004 年: 被引用 56 件2005 年: 被引用 55 件2006 年: 被引用 55 件2007 年: 被引用 57 件2008 年: 被引用 83 件2009 年: 被引用 49 件2010 年: 被引用 49 件2011 年: 被引用 51 件2012 年: 被引用 64 件2013 年: 被引用 72 件2014 年: 被引用 48 件2015 年: 被引用 28 件2016 年: 被引用 29 件2017 年: 被引用 29 件2018 年: 被引用 34 件2019 年: 被引用 28 件2020 年: 被引用 40 件2021 年: 被引用 47 件2022 年: 被引用 22 件2023 年: 被引用 19 件2024 年: 被引用 24 件2025 年: 被引用 16 件2026 年: 被引用 3 件

引用元

国・地域

この著者を引用した国・地域の世界地図アメリカ合衆国: 引用元論文 625 件、この内訳の 43.4%イギリス: 引用元論文 119 件、この内訳の 8.3%中国: 引用元論文 96 件、この内訳の 6.7%カナダ: 引用元論文 65 件、この内訳の 4.5%イタリア: 引用元論文 63 件、この内訳の 4.4%オーストラリア: 引用元論文 43 件、この内訳の 3%ドイツ: 引用元論文 35 件、この内訳の 2.4%フランス: 引用元論文 35 件、この内訳の 2.4%スペイン: 引用元論文 33 件、この内訳の 2.3%スイス: 引用元論文 30 件、この内訳の 2.1%韓国: 引用元論文 25 件、この内訳の 1.7%オランダ: 引用元論文 19 件、この内訳の 1.3%
0%43.4%その他 17.5%

機関

分野

  • Economics, Econometrics and Finance78.2%
  • Business, Management and Accounting6.5%
  • Mathematics4.2%
  • Computer Science3.3%
  • Decision Sciences2.3%
  • Social Sciences2.1%
  • その他3.4%

トピック

  • Stochastic processes and financial applications11%
  • Credit Risk and Financial Regulations9.5%
  • Monetary Policy and Economic Impact9.1%
  • Financial Markets and Investment Strategies8.4%
  • Financial Risk and Volatility Modeling6.2%
  • Banking stability, regulation, efficiency5.9%
  • その他49.9%

共著者

全論文

検索で開く
  1. Modeling Term Structures of Defaultable Bonds

    著者: Darrell Duffie, Kenneth J. Singleton - Review of Financial Studies 1999 被引用: 2,588

  2. An omnibus test for the two-sample problem using the empirical characteristic function

    著者: T. W. Epps, Kenneth J. Singleton - Journal of Statistical Computation and Simulation 1986 被引用: 171

  3. Simulated Moments Estimation of Markov Models of Asset Prices

    著者: Darrell Duffie, Kenneth J. Singleton - Econometrica 1990 被引用: 718

  4. Credit Risk

    著者: Darrell Duffie, Kenneth J. Singleton - Princeton University Press eBooks 2003 被引用: 562

  5. Stochastic Consumption, Risk Aversion, and the Temporal Behavior of Asset Returns

    著者: Lars Peter Hansen, Kenneth J. Singleton - Journal of Political Economy 1983 被引用: 1,592

  6. Default and Recovery Implicit in the Term Structure of Sovereign CDS Spreads

    著者: Jun Pan, Kenneth J. Singleton - The Journal of Finance 2008 被引用: 849

  7. Expectation puzzles, time-varying risk premia, and affine models of the term structure

    著者: Qiang Dai, Kenneth J. Singleton - Journal of Financial Economics 2002 被引用: 811

  8. A New Perspective on Gaussian Dynamic Term Structure Models

    著者: Scott Joslin, Kenneth J. Singleton, Haoxiang Zhu - Review of Financial Studies 2011 被引用: 517

  9. Investor Flows and the 2008 Boom/Bust in Oil Prices

    著者: Kenneth J. Singleton - Management Science, Manag. Sci. 2011 被引用: 469

  10. Estimation of affine asset pricing models using the empirical characteristic function

    著者: Kenneth J. Singleton - Journal of Econometrics 2001 被引用: 387

  11. On Unit Roots and the Empirical Modeling of Exchange Rates

    著者: Richard Meese, Kenneth J. Singleton - The Journal of Finance 1982 被引用: 335

  12. Modeling the term structure of interest rates under non-separable utility and durability of goods

    著者: Kenneth B. Dunn, Kenneth J. Singleton - Journal of Financial Economics 1986 被引用: 307

  13. Regime Shifts in a Dynamic Term Structure Model of U.S. Treasury Bond Yields

    著者: Qiang Dai, Kenneth J. Singleton, Wei Yang - Review of Financial Studies 2007 被引用: 306

  14. Term structure models and the zero bound: An empirical investigation of Japanese yields

    著者: Don H. Kim, Kenneth J. Singleton - Journal of Econometrics 2012 被引用: 269

  15. Transform Analysis and Asset Pricing for Affine Jump-Diffusions

    著者: Darrell Duffie, Jun Pan, Kenneth J. Singleton - Econometrica 1999 被引用: 2,967

  16. Generalized Instrumental Variables Estimation of Nonlinear Rational Expectations Models

    著者: Lars Peter Hansen, Kenneth J. Singleton - Econometrica 1982 被引用: 2,119

  17. Specification Analysis of Affine Term Structure Models

    著者: Qiang Dai, Kenneth J. Singleton - The Journal of Finance 1998 被引用: 1,825

  18. An Econometric Model of the Term Structure of Interest-Rate Swap Yields

    著者: Darrell Duffie, Kenneth J. Singleton - The Journal of Finance 1997 被引用: 620

  19. Credit Risk : Pricing, Measurement, and Management

    著者: Darrell Duffie, Kenneth J. Singleton - 2003 被引用: 587

  20. An Econometric Model of the Term Structure of Interest‐Rate Swap Yields

    著者: Darrell Duffie, Kenneth J. Singleton - The Journal of Finance 1997 被引用: 576

  21. Risk Premiums in Dynamic Term Structure Models with Unspanned Macro Risks

    著者: Scott Joslin, Marcel A. Priebsch, Kenneth J. Singleton - The Journal of Finance 2014 被引用: 547

  22. Modeling Sovereign Yield Spreads: A Case Study of Russian Debt

    著者: Darrell Duffie, Lasse Heje Pedersen, Kenneth J. Singleton - The Journal of Finance 2003 被引用: 409

  23. Default and Recovery Implicit in the Term Structure of Sovereign CDS Spreads

    著者: Kenneth J. Singleton, Jun Pan - 2005 被引用: 261

  24. How Sovereign is Sovereign Credit Risk?

    著者: Francis A. Longstaff, Jun Pan, Lasse Heje Pedersen, Kenneth J. Singleton - 2007 被引用: 235