The Impact of Empirical Accuracy Studies on Time Series Analysis and Forecasting
Cet article concerne un domaine important de statistique : l'application de l'analyse de series chronologiques a la prevision, notamment dans l'economie et les affaires. Ce domaine est inhabituel en sciences sociales car il permet l'experimentation objective, replicable et controlee par des etudes empiriques qui utilisent des donnees de la vie courante. Dans cet article nous examinons l'importante recherche empirique qui a ete faite dans ce domaine depuis deux decennies et nous comparons les principaux resultats d'une telle recherche avec ce a quoi nous pourrions nous attendre si le paradigme statistique restait le meme. Ainsi nous remarquons plusieurs anomalies qui ne peuvent pas etre expliquees facilement. En utilisant l'analyse de citation, nous montrons qu'il y a eu peu de travail theoretique qui a pris de tels resultats en compte. En consequence il y a eu peu ou meme pas de progres du tout pour redefinir le paradigme dominant en statistique des series chronologiques et faire avancer le domaine de recherche dans la direction de la precision amelioree de la prevision des valeurs futures. Que l'objectif soit la precision de la prevision des valeurs futures ou bien la validation du modele, il faut reexaminer l'hypothese qui est faite d'habitude dans le domaine de la prevision de series chronologiques, que les donnees aient une structure constante ou stationnaire. Ceux qui travaillent dans le domaine de la recherche appliquee ou empirique ont besoin d'un cadre theorique dans lequel ils peuvent developper des methodes de prevision ameliorees et etablir un critere de selection efficace. Nous decrivons plusieurs domaines de priorite pour la recherche, y compris le modelisme robuste et l'utilisation de la connaissance des informations dans leur contexte particulier pour identifier un modele. L'article se termine par un defi pour les statisticiens de series chronologiques theoretiques et les chercheurs empiriques : en travaillant ensemble, peuvent-ils apprendre les uns des autres ? S'ils reussissent, leurs conclusions devraient permettre d'avancer dans le domaine afin de mieux servir ceux qui sont engages dans la prise de decisions ou d'orientations politiques d'une facon qui les aidera a beneficier de predictions plus precises. Il est egalement important que les competitions de previsions puissent fournir aux chercheurs un banc d'essai qui puisse diriger l'evolution de leur discipline et la rendre plus utile et pertinente aux applications de la vie courante.