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Tim Bollerslev

1986–2023 年に発表

62
論文数
80,888
被引用数
60
h 指数
61
i10 指数

被引用数

Tim Bollerslev の年別被引用数1986 年: 被引用 1 件1987 年: 被引用 7 件1988 年: 被引用 14 件1989 年: 被引用 30 件1990 年: 被引用 38 件1991 年: 被引用 46 件1992 年: 被引用 83 件1993 年: 被引用 78 件1994 年: 被引用 93 件1995 年: 被引用 65 件1996 年: 被引用 174 件1997 年: 被引用 98 件1998 年: 被引用 101 件1999 年: 被引用 98 件2000 年: 被引用 87 件2001 年: 被引用 181 件2002 年: 被引用 185 件2003 年: 被引用 180 件2004 年: 被引用 176 件2005 年: 被引用 268 件2006 年: 被引用 275 件2007 年: 被引用 212 件2008 年: 被引用 317 件2009 年: 被引用 300 件2010 年: 被引用 308 件2011 年: 被引用 242 件2012 年: 被引用 275 件2013 年: 被引用 261 件2014 年: 被引用 258 件2015 年: 被引用 220 件2016 年: 被引用 177 件2017 年: 被引用 210 件2018 年: 被引用 228 件2019 年: 被引用 253 件2020 年: 被引用 299 件2021 年: 被引用 331 件2022 年: 被引用 275 件2023 年: 被引用 216 件2024 年: 被引用 243 件2025 年: 被引用 222 件2026 年: 被引用 67 件2027 年: 被引用 1 件

引用元

国・地域

この著者を引用した国・地域の世界地図アメリカ合衆国: 引用元論文 1,136 件、この内訳の 19.2%中国: 引用元論文 670 件、この内訳の 11.3%イギリス: 引用元論文 430 件、この内訳の 7.2%オーストラリア: 引用元論文 249 件、この内訳の 4.2%ドイツ: 引用元論文 226 件、この内訳の 3.8%カナダ: 引用元論文 223 件、この内訳の 3.8%フランス: 引用元論文 205 件、この内訳の 3.5%イタリア: 引用元論文 201 件、この内訳の 3.4%台湾: 引用元論文 189 件、この内訳の 3.2%スペイン: 引用元論文 136 件、この内訳の 2.3%インド: 引用元論文 128 件、この内訳の 2.2%香港: 引用元論文 125 件、この内訳の 2.1%
0%19.2%その他 33.8%

機関

分野

  • Economics, Econometrics and Finance63.9%
  • Decision Sciences13.6%
  • Computer Science11.8%
  • Engineering3.8%
  • Mathematics2.1%
  • Business, Management and Accounting1.2%
  • その他3.6%

トピック

  • Financial Risk and Volatility Modeling16.9%
  • Market Dynamics and Volatility12.4%
  • Complex Systems and Time Series Analysis9.9%
  • Stock Market Forecasting Methods7.1%
  • Monetary Policy and Economic Impact5.9%
  • Financial Markets and Investment Strategies5.9%
  • その他41.9%

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  1. Generalized autoregressive conditional heteroskedasticity

    著者: Tim Bollerslev - Journal of Econometrics 1986 被引用: 22,300

  2. Answering the Skeptics: Yes, Standard Volatility Models do Provide Accurate Forecasts

    著者: Torben G. Andersen, Tim Bollerslev - International Economic Review 1998 被引用: 3,481

  3. Modelling the persistence of conditional variances

    著者: Robert F. Engle, Tim Bollerslev - Econometric Reviews 1986 被引用: 2,080

  4. A Conditionally Heteroskedastic Time Series Model for Speculative Prices and Rates of Return

    著者: Tim Bollerslev - The Review of Economics and Statistics 1987 被引用: 2,607

  5. Fractionally integrated generalized autoregressive conditional heteroskedasticity

    著者: Richard T. Baillie, Tim Bollerslev, Hans Ole Mikkelsen - Journal of Econometrics 1996 被引用: 2,307

  6. Modelling the Coherence in Short-Run Nominal Exchange Rates: A Multivariate Generalized Arch Model

    著者: Tim Bollerslev - The Review of Economics and Statistics 1990 被引用: 3,577

  7. Intraday periodicity and volatility persistence in financial markets

    著者: Torben G. Andersen, Tim Bollerslev - Journal of Empirical Finance 1997 被引用: 1,359

  8. Micro Effects of Macro Announcements: Real-Time Price Discovery in Foreign Exchange

    著者: Torben G. Anderson, Tim Bollerslev, Francis X. Diebold, Clara Vega - American Economic Review 2003 被引用: 1,405

  9. Exploiting the errors: A simple approach for improved volatility forecasting

    著者: Tim Bollerslev, Andrew J. Patton, Rogier Quaedvlieg - Journal of Econometrics 2015 被引用: 457

  10. Chapter 15 Volatility and Correlation Forecasting

    著者: Torben G. Andersen, Tim Bollerslev, Peter Christoffersen, Francis X. Diebold - Handbook of economic forecasting 2006 被引用: 335

  11. A Capital Asset Pricing Model with Time-Varying Covariances

    著者: Tim Bollerslev, Robert F. Engle, Jeffrey M. Wooldridge - Journal of Political Economy 1988 被引用: 3,214

  12. Modeling and pricing long memory in stock market volatility

    著者: Tim Bollerslev, Hans Ole Mikkelsen - Journal of Econometrics 1996 被引用: 1,248

  13. Leverage and Volatility Feedback Effects in High-Frequency Data

    著者: Tim Bollerslev - Journal of Financial Econometrics 2006 被引用: 408

  14. Expected Stock Returns and Variance Risk Premia

    著者: Tim Bollerslev, George Tauchen, Hao Zhou - Review of Financial Studies 2009 被引用: 1,883

  15. Risk Everywhere: Modeling and Managing Volatility

    著者: Tim Bollerslev, Benjamin Hood, John Huss, Lasse Heje Pedersen - Review of Financial Studies 2018 被引用: 364

  16. Quasi-maximum likelihood estimation and inference in dynamic models with time-varying covariances

    著者: Tim Bollerslev, Jeffrey M. Wooldridge - Econometric Reviews 1992 被引用: 3,325

  17. Real-time price discovery in global stock, bond and foreign exchange markets

    著者: Torben G. Andersen, Tim Bollerslev, Francis X. Diebold, Clara Vega - Journal of International Economics 2007 被引用: 1,176

  18. Chapter 49 Arch models

    著者: Tim Bollerslev, Robert F. Engle, Daniel B. Nelson - Handbook of econometrics 1994 被引用: 888

  19. Tail risk premia and return predictability

    著者: Tim Bollerslev, Viktor Todorov, Lai Xu - Journal of Financial Economics 2015 被引用: 426

  20. Stock Return Predictability and Variance Risk Premia: Statistical Inference and International Evidence

    著者: Tim Bollerslev, James Marrone, Lai Xu, Hao Zhou - Journal of Financial and Quantitative Analysis 2014 被引用: 286

  21. Deutsche Mark–Dollar Volatility: Intraday Activity Patterns, Macroeconomic Announcements, and Longer Run Dependencies

    著者: Torben G. Andersen, Tim Bollerslev - The Journal of Finance 1998 被引用: 1,222

  22. Parametric and Nonparametric Volatility Measurement

    著者: Torben G. Andersen, Tim Bollerslev, Francis X. Diebold - Elsevier eBooks 2010 被引用: 517

  23. Periodic Autoregressive Conditional Heteroscedasticity

    著者: Tim Bollerslev, Éric Ghysels - Journal of Business and Economic Statistics 1996 被引用: 353

  24. No-arbitrage semi-martingale restrictions for continuous-time volatility models subject to leverage effects, jumps and i.i.d. noise: Theory and testable distributional implications

    著者: Torben G. Andersen, Tim Bollerslev, Dobrislav Dobrev - Journal of Econometrics 2006 被引用: 310