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Torben G. Andersen

1996–2021 年に発表

32
論文数
25,828
被引用数
29
h 指数
31
i10 指数

被引用数

Torben G. Andersen の年別被引用数1994 年: 被引用 2 件1996 年: 被引用 10 件1997 年: 被引用 11 件1998 年: 被引用 17 件1999 年: 被引用 27 件2000 年: 被引用 21 件2001 年: 被引用 64 件2002 年: 被引用 80 件2003 年: 被引用 49 件2004 年: 被引用 68 件2005 年: 被引用 97 件2006 年: 被引用 96 件2007 年: 被引用 49 件2008 年: 被引用 94 件2009 年: 被引用 74 件2010 年: 被引用 100 件2011 年: 被引用 53 件2012 年: 被引用 68 件2013 年: 被引用 57 件2014 年: 被引用 80 件2015 年: 被引用 75 件2016 年: 被引用 44 件2017 年: 被引用 38 件2018 年: 被引用 46 件2019 年: 被引用 68 件2020 年: 被引用 65 件2021 年: 被引用 87 件2022 年: 被引用 55 件2023 年: 被引用 48 件2024 年: 被引用 51 件2025 年: 被引用 51 件2026 年: 被引用 8 件1995 年は被引用が無いため表示していません

引用元

国・地域

この著者を引用した国・地域の世界地図アメリカ合衆国: 引用元論文 410 件、この内訳の 24.8%中国: 引用元論文 188 件、この内訳の 11.4%イギリス: 引用元論文 153 件、この内訳の 9.2%カナダ: 引用元論文 72 件、この内訳の 4.3%ドイツ: 引用元論文 69 件、この内訳の 4.2%オーストラリア: 引用元論文 60 件、この内訳の 3.6%イタリア: 引用元論文 60 件、この内訳の 3.6%デンマーク: 引用元論文 55 件、この内訳の 3.3%フランス: 引用元論文 42 件、この内訳の 2.5%オランダ: 引用元論文 38 件、この内訳の 2.3%スイス: 引用元論文 35 件、この内訳の 2.1%台湾: 引用元論文 29 件、この内訳の 1.8%
0%24.8%その他 26.9%

機関

分野

  • Economics, Econometrics and Finance78%
  • Decision Sciences7.6%
  • Computer Science7.3%
  • Mathematics2.4%
  • Engineering1.6%
  • Business, Management and Accounting1.1%
  • その他2%

トピック

  • Financial Risk and Volatility Modeling19.4%
  • Market Dynamics and Volatility13.3%
  • Complex Systems and Time Series Analysis11%
  • Financial Markets and Investment Strategies8.9%
  • Stochastic processes and financial applications8.7%
  • Monetary Policy and Economic Impact6.7%
  • その他32%

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  1. Answering the Skeptics: Yes, Standard Volatility Models do Provide Accurate Forecasts

    著者: Torben G. Andersen, Tim Bollerslev - International Economic Review 1998 被引用: 3,481

  2. The distribution of realized stock return volatility

    著者: Torben G. Andersen - Journal of Financial Economics 2001 被引用: 2,357

  3. Intraday periodicity and volatility persistence in financial markets

    著者: Torben G. Andersen, Tim Bollerslev - Journal of Empirical Finance 1997 被引用: 1,359

  4. Chapter 15 Volatility and Correlation Forecasting

    著者: Torben G. Andersen, Tim Bollerslev, Peter Christoffersen, Francis X. Diebold - Handbook of economic forecasting 2006 被引用: 335

  5. The risk premia embedded in index options

    著者: Torben G. Andersen, Nicola Fusari, Viktor Todorov - Journal of Financial Economics 2015 被引用: 305

  6. Real-time price discovery in global stock, bond and foreign exchange markets

    著者: Torben G. Andersen, Tim Bollerslev, Francis X. Diebold, Clara Vega - Journal of International Economics 2007 被引用: 1,176

  7. Return Volatility and Trading Volume: An Information Flow Interpretation of Stochastic Volatility

    著者: Torben G. Andersen - The Journal of Finance 1996 被引用: 1,018

  8. Deutsche Mark–Dollar Volatility: Intraday Activity Patterns, Macroeconomic Announcements, and Longer Run Dependencies

    著者: Torben G. Andersen, Tim Bollerslev - The Journal of Finance 1998 被引用: 1,222

  9. An Empirical Investigation of Continuous‐Time Equity Return Models

    著者: Torben G. Andersen, Luca Benzoni, Jesper Lund - The Journal of Finance 2002 被引用: 941

  10. Parametric and Nonparametric Volatility Measurement

    著者: Torben G. Andersen, Tim Bollerslev, Francis X. Diebold - Elsevier eBooks 2010 被引用: 517

  11. No-arbitrage semi-martingale restrictions for continuous-time volatility models subject to leverage effects, jumps and i.i.d. noise: Theory and testable distributional implications

    著者: Torben G. Andersen, Tim Bollerslev, Dobrislav Dobrev - Journal of Econometrics 2006 被引用: 310

  12. Modeling and Forecasting Realized Volatility

    著者: Torben G. Andersen, Tim Bollerslev, Francis X. Diebold, Paul Labys - Econometrica 2001 被引用: 3,951

  13. Handbook of Financial Time Series

    著者: Thomas Mikosch, Davis, Richard A. 1952-, Richard A. Davis, Torben G. Andersen, Engle, Robert F. 1942- - 2009 被引用: 377

  14. Forecasting financial market volatility: Sample frequency vis-à-vis forecast horizon

    著者: Torben G. Andersen, Tim Bollerslev, Steve Lange - Journal of Empirical Finance 1999 被引用: 348

  15. Efficient method of moments estimation of a stochastic volatility model: A Monte Carlo study

    著者: Torben G. Andersen, Hyung‐Jin Chung, Bent E. Sørensen - Journal of Econometrics 1999 被引用: 224

  16. GMM Estimation of a Stochastic Volatility Model: A Monte Carlo Study

    著者: Torben G. Andersen, Bent E. Sørensen - Journal of Business and Economic Statistics 1996 被引用: 476

  17. Jump-robust volatility estimation using nearest neighbor truncation

    著者: Torben G. Andersen, Dobrislav Dobrev, Ernst Schaumburg - Journal of Econometrics 2012 被引用: 464

  18. Correcting the Errors: Volatility Forecast Evaluation Using High-Frequency Data and Realized Volatilities

    著者: Torben G. Andersen, Tim Bollerslev, Nour Meddahi - Econometrica 2004 被引用: 338

  19. Realized volatility forecasting and market microstructure noise

    著者: Torben G. Andersen, Tim Bollerslev, Nour Meddahi - Journal of Econometrics 2010 被引用: 261

  20. ANALYTICAL EVALUATION OF VOLATILITY FORECASTS*

    著者: Torben G. Andersen, Tim Bollerslev, Nour Meddahi - International Economic Review 2004 被引用: 226

  21. Heterogeneous Information Arrivals and Return Volatility Dynamics: Uncovering the Long-Run in High Frequency Returns

    著者: Torben G. Andersen, Tim Bollerslev - 1996 被引用: 222

  22. The Distribution of Realized Exchange Rate Volatility

    著者: Torben G. Andersen, Tim Bollerslev, Francis X. Diebold, Paul Labys - Journal of the American Statistical Association 2001 被引用: 2,198

  23. Roughing It Up: Including Jump Components in the Measurement, Modeling, and Forecasting of Return Volatility

    著者: Torben G. Andersen, Tim Bollerslev, Francis X. Diebold - The Review of Economics and Statistics 2005 被引用: 1,465

  24. Heterogeneous Information Arrivals and Return Volatility Dynamics: Uncovering the Long‐Run in High Frequency Returns

    著者: Torben G. Andersen, Tim Bollerslev - The Journal of Finance 1997 被引用: 635